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" Madan, DB, and Seneta, E. 1990. The variance gamma (VG) model for share market returns. Journal of Business 63:51 1-24. "
Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models - Página 544
de Steven E. Shreve - 2004 - 550 páginas
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Quantum Inspired Intelligent Systems

Leandro dos Santos Coelho - 2008 - 168 páginas
...(1991). Option pricing with VG martingale components, Mathematical Finance, l(4):39-55. 22. Madan, D., Carr, P. and Chang, E. (1998). The Variance Gamma Process and Option Pricing, European Finance Review, 2:79—105. 23. Narayanan, A. and Moore, M. (1996). Quantum-inspired genetic...
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Computational Methods in Financial Engineering: Essays in Honour of Manfred ...

Erricos Kontoghiorghes, Berc Rustem, Peter Winker - 2008 - 425 páginas
...Dupuis, P.: 2001, Numerical Methods for Stochastic Control Problems in Continuous Time, Springer. Madan, D., Carr, P. and Chang, E.: 1998, The variance gamma process and option pricing, European Finance Review 2, 79-105. Madan, DB and Seneta, E.: 1990, The variance gamma (vg) model for...
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